Сравнение GURU с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
GURU и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 11.03% против 0.51% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и SDIV
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
GURU vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GURU
SDIV
Сравнение GURU c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.99 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.58 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.43 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 12.17 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.99 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между GURU и SDIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и SDIV
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и SDIV
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -56.90% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.04% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -41.94% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -56.90% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -17.50% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -18.63% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.67% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и SDIV
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.10% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.20% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 16.03% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 16.79% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 18.96% | +1.12% |