PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.07%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.06% соответственно.


GURU

1 день
0.70%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
0.05%
1 год
21.72%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.17%

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий GURU и SCHX

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

GURU vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.94

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.48

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.81

-0.15

GURU vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.94

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Корреляция

Корреляция между GURU и SCHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и SCHX

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок GURU и SCHX

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-34.33%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-9.02%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-25.41%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-34.33%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.59%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.00%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.64%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и SCHX

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.29%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.67%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

18.33%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.13%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.13%

+1.94%