Сравнение GURU с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
GURU и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.06% соответственно.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и SCHX
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
GURU vs. SCHX — Ранг доходности на риск
GURU
SCHX
Сравнение GURU c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.81 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GURU и SCHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и SCHX
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и SCHX
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -34.33% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.02% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -25.41% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -34.33% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.59% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.00% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.64% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и SCHX
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.29% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 9.67% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 18.33% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.13% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.13% | +1.94% |