PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURU с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

GURU и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GURU и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GURU
Global X Guru Index ETF		-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%-0.61%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с MCHIGURU с CHIQ
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий GURU и PSCX

И GURU, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

GURU
Global X Guru Index ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

GURU vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.38

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.06

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

10.18

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.11

-0.51

Корреляция

Корреляция между GURU и PSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и PSCX

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и PSCX

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GURUPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-10.20%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-6.15%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-10.20%

-28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.58%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.92%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.21%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и PSCX

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURUPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.82%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

4.31%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

8.83%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

7.06%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

7.02%

+13.06%