PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURU с GVIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GURU (Global X Guru Index ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GURU returned 7.61%/yr vs 13.05%/yr for GVIP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GURU charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GURU и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.

GURU

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.41%
1 год
28.88%
3 года*
24.42%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.17%

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURU и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF		8.03%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%

Correlation

The correlation between GURU and GVIP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.88

The correlation between GURU and GVIP shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GURU и GVIP

Секторы
GURU
GVIP

Технологии

25.2%
38.6%

Здравоохранение

23.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.0%

Промышленность

10.6%
9.5%

Финансовые услуги

9.4%
15.8%

Коммунальные услуги

5.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.5%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.2%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

GURU
25.2%
GVIP
38.6%

Здравоохранение

GURU
23.5%
GVIP
8.0%

Потребительский циклический сектор

GURU
11.0%
GVIP
8.0%

Промышленность

GURU
10.6%
GVIP
9.5%

Финансовые услуги

GURU
9.4%
GVIP
15.8%

Коммунальные услуги

GURU
5.4%
GVIP
8.4%

Коммуникационные услуги

GURU
5.3%
GVIP
11.5%

Энергетика

GURU
4.3%
GVIP

-

Сырьевые материалы

GURU
2.1%
GVIP

-

Потребительский защитный сектор

GURU
1.9%
GVIP
1.2%

Недвижимость

GURU
1.2%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GURU vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.07

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.77

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.75

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.96

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GURU и GVIP

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURUGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-37.09%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.67%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-23.29%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-37.09%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-7.59%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и GVIP

Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURUGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.27%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

14.48%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.13%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.29%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

21.64%

-1.48%

Сравнение комиссий GURU и GVIP

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и GVIP

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GURU and GVIP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GURU (4.36%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GVIP leads with 13.05% vs 7.61% for GURU. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GURU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 13.05% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.11% for GURU.

GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GURU tracks Solactive Guru Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURU и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор