Сравнение GURU с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GURU и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GURU показывает доходность -4.73%, а GVIP немного выше – -4.58%.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и GVIP
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GURU vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GURU
GVIP
Сравнение GURU c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.60 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.89 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.35 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GURU и GVIP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и GVIP
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и GVIP
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -37.09% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.67% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -37.09% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -8.63% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.71% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и GVIP
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.75%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 8.50% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 14.60% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 23.35% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.18% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.68% | -1.60% |