Сравнение GURU с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
GURU и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 11.03% против 5.80% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и FTAG
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
GURU vs. FTAG — Ранг доходности на риск
GURU
FTAG
Сравнение GURU c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.17 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.62 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.33 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между GURU и FTAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и FTAG
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и FTAG
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -90.89% | +52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.00% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -32.77% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -50.79% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -78.19% | +71.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -71.17% | +62.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.68% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и FTAG
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.93% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.75% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 17.49% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.38% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.92% | +0.16% |