PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и DJUN


2026 (YTD)202520242023202220212020
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.07%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%29.00%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.18%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.


GURU

1 день
0.70%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
0.05%
1 год
21.72%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.17%

DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий GURU и DJUN

GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

GURU vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.81

-3.15

GURU vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.37

Корреляция

Корреляция между GURU и DJUN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и DJUN

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и DJUN

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-11.96%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-4.02%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-11.96%

-26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-1.15%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.64%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.33%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и DJUN

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

2.84%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

3.79%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

10.23%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

8.49%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

8.16%

+11.91%