Сравнение GURU с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
GURU и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 29.00% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.18% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
DJUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и DJUN
GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
GURU vs. DJUN — Ранг доходности на риск
GURU
DJUN
Сравнение GURU c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.81 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GURU и DJUN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и DJUN
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и DJUN
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -11.96% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -4.02% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -11.96% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -1.15% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -1.64% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.33% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и DJUN
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.84% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 3.79% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 10.23% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 8.49% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.16% | +11.91% |