Сравнение GURU с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
GURU и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -7.81% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -7.81%.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
BOTZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и BOTZ
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
GURU vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
GURU
BOTZ
Сравнение GURU c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.59 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.90 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.20 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.59 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GURU и BOTZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и BOTZ
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BOTZ в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.71% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и BOTZ
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -55.54% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -19.34% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -55.54% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -15.78% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -18.55% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.46% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и BOTZ
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.72%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.79% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 17.78% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 27.83% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 26.52% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 25.68% | -5.61% |