PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURU с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GURU (Global X Guru Index ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GURU is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, GURU returned 28.88% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GURU charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности GURU и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

GURU

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.41%
1 год
28.88%
3 года*
24.42%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.17%

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURU и BLCR

2026 (YTD)202520242023
GURU
Global X Guru Index ETF		8.03%25.43%23.76%18.78%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between GURU and BLCR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between GURU and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GURU и BLCR

Секторы
GURU
BLCR

Технологии

25.2%
35.7%

Здравоохранение

23.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.9%

Промышленность

10.6%
13.5%

Финансовые услуги

9.4%
12.1%

Коммунальные услуги

5.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.0%

Энергетика

4.3%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

GURU
25.2%
BLCR
35.7%

Здравоохранение

GURU
23.5%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

GURU
11.0%
BLCR
10.9%

Промышленность

GURU
10.6%
BLCR
13.5%

Финансовые услуги

GURU
9.4%
BLCR
12.1%

Коммунальные услуги

GURU
5.4%
BLCR
1.6%

Коммуникационные услуги

GURU
5.3%
BLCR
11.0%

Энергетика

GURU
4.3%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

GURU
2.1%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

GURU
1.9%
BLCR

-

Недвижимость

GURU
1.2%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

GURU vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.92

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.88

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.42

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

20.96

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.88

-1.23

Просадки

Сравнение просадок GURU и BLCR

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURUBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-21.29%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.26%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.94%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-2.19%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.16%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и BLCR

Global X Guru Index ETF (GURU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 4.36% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURUBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.26%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.55%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

17.46%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

17.46%

+2.70%

Сравнение комиссий GURU и BLCR

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и BLCR

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Часто задаваемые вопросы

GURU and BLCR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GURU has higher volatility (4.36%) compared to BLCR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 28.88% for GURU. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for GURU.

They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURU и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор