PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURU с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

GURU и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GURU и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и BLCR

2026 (YTD)202520242023
GURU
Global X Guru Index ETF		-4.73%25.43%23.76%18.78%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с MCHIGURU с CHIQ
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий GURU и BLCR

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

GURU
Global X Guru Index ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

GURU vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.70

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.36

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.03

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

12.57

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.44

-0.84

Корреляция

Корреляция между GURU и BLCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и BLCR

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и BLCR

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GURUBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-21.29%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.13%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.59%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-2.29%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.92%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и BLCR

Global X Guru Index ETF (GURU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 6.75% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURUBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.08%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.55%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

21.17%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

17.60%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.60%

+2.48%