Сравнение GURIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.80% против 7.97% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и VTMFX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
GURIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
GURIX
VTMFX
Сравнение GURIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.34 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.94 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.73 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.12 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.34 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и VTMFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и VTMFX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и VTMFX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -28.49% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -6.82% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -17.40% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -21.87% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -4.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.57% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.45% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и VTMFX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.86% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 4.82% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 8.55% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 8.51% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 9.10% | +8.88% |