PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GURIX с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURIX с O

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Realty Income Corporation (O).

GURIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GURIX или O.

Корреляция

Корреляция между GURIX и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GURIX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GURIX:

0.32

O:

0.33

Коэф-т Сортино

GURIX:

0.51

O:

0.57

Коэф-т Омега

GURIX:

1.07

O:

1.07

Коэф-т Кальмара

GURIX:

0.18

O:

0.24

Коэф-т Мартина

GURIX:

0.78

O:

0.63

Индекс Язвы

GURIX:

6.18%

O:

9.43%

Дневная вол-ть

GURIX:

16.77%

O:

18.74%

Макс. просадка

GURIX:

-35.70%

O:

-48.45%

Текущая просадка

GURIX:

-18.87%

O:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.60% против 7.12% соответственно.

GURIX

С начала года

-0.98%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-6.81%

1 год

5.39%

3 года

0.57%

5 лет

4.58%

10 лет

2.60%

O

С начала года

5.94%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-0.07%

1 год

6.06%

3 года

-1.63%

5 лет

7.63%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

Realty Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GURIX и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GURIX
Ранг риск-скорректированной доходности GURIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GURIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GURIX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и O

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности O в 5.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		4.91%5.18%3.06%2.42%1.43%2.16%2.30%2.11%1.85%2.01%2.76%0.45%
O
Realty Income Corporation		5.75%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GURIX и O

Максимальная просадка GURIX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и O

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.52% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...