- ISIN
- US40168W3685
- CUSIP
- 40168W368
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 мар. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции GURIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GURIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) показал доход в 10.77% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GURIX составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GURIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GURIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 6.97% | -6.12% | 8.34% | 0.25% | -1.31% | 10.77% | ||||||
| 2025 | 0.12% | 3.48% | -2.35% | -1.79% | 2.35% | -0.63% | -1.55% | 3.52% | 1.51% | -2.14% | 2.64% | -2.84% | 2.04% |
| 2024 | -3.90% | 1.81% | 1.43% | -7.26% | 4.44% | 2.12% | 4.91% | 5.38% | 2.15% | -2.52% | 4.19% | -6.77% | 4.96% |
| 2023 | 8.95% | -4.14% | -1.74% | 1.03% | -3.39% | 4.06% | 2.05% | -2.95% | -5.76% | -3.71% | 10.61% | 9.07% | 13.01% |
| 2022 | -6.95% | -3.04% | 5.30% | -2.86% | -6.55% | -7.03% | 8.30% | -5.17% | -10.79% | 2.88% | 5.34% | -4.28% | -23.81% |
| 2021 | -0.29% | 5.08% | 4.23% | 7.47% | 1.25% | 2.57% | 3.85% | 2.02% | -4.88% | 6.72% | -0.90% | 9.37% | 42.07% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund has an annualized alpha of -0.59%, beta of 0.70, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 74.46% of S&P 500 Index downside but only 61.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.50 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 61.36%
- Участие в снижении
- 74.46%
Комиссия
Комиссия GURIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GURIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GURIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.93 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 13.52 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.77 | $1.67 | $0.99 | $2.00 | $2.32 | $2.40 | $2.04 | $0.85 | $1.59 | $1.28 | $4.56 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.32%март 2020 г. | 28d | 11mo 7d | 1yфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.30%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 3mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.63%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 2mo 23d | 1y 1moмарт 2015 г. - май 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.42%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.18%нояб. 2016 г. | 3mo 3d | 5mo 15d | 8mo 18dавг. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| GURIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -56.78% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.10% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -25.43% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -33.92% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.74% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.72% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.97% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GURIX
Добавьте Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GURIX