Сравнение GURIX с AGNC

С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 6.80% против 6.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GURIX и AGNC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и AGNC.

Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.