Сравнение GURIX с AGNC
GURIX (Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund) is REIT fund managed by BlackRock, while AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 10 years, GURIX returned 7.73%/yr vs 6.53%/yr for AGNC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GURIX и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.53% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 7.73%
AGNC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам GURIX и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 15.30% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 4.71% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between GURIX and AGNC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between GURIX and AGNC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GURIX vs. AGNC — Ранг доходности на риск
GURIX
AGNC
Сравнение GURIX c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GURIX | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 4.89 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GURIX и AGNC
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GURIX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -54.56% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -18.71% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -31.04% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -50.65% | +20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -54.56% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -7.76% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -13.55% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.64% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и AGNC
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 5.16% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GURIX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.16% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 16.14% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 19.57% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 25.74% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 25.41% | -7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и AGNC
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AGNC в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.56% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 1.62% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
Часто задаваемые вопросы
GURIX and AGNC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (5.16%) compared to GURIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, GURIX dropped -33.32% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GURIX и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор