Сравнение GURIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.80% против 8.96% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и FASGX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
GURIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
GURIX
FASGX
Сравнение GURIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.41 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.01 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.00 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.74 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.41 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и FASGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и FASGX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и FASGX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -47.35% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.07% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -23.54% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -27.20% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.77% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.74% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.07% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и FASGX
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.30% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.12% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 13.00% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 12.18% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 12.58% | +5.40% |