PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с RLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. GUNR is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs 8.49%/yr for RLY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.49% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between GUNR and RLY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.90

The correlation between GUNR and RLY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и RLY

Секторы
GUNR
RLY

Сырьевые материалы

44.3%
25.1%

Энергетика

30.6%
30.1%

Потребительский защитный сектор

11.4%
3.6%

Коммунальные услуги

4.0%
15.9%

Финансовые услуги

2.6%
0.0%

Промышленность

2.3%
16.5%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%
2.6%

Здравоохранение

-

0.8%

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
RLY
25.1%

Энергетика

GUNR
30.6%
RLY
30.1%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
RLY
3.6%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
RLY
15.9%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
RLY
0.0%

Промышленность

GUNR
2.3%
RLY
16.5%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
RLY

-

Технологии

GUNR
0.5%
RLY

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
RLY
5.4%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
RLY
2.6%

Здравоохранение

GUNR

-

RLY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

GUNR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.15

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.31

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

8.55

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

30.82

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GUNR и RLY

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-37.75%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-3.71%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-10.08%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-18.94%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-34.17%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.74%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.45%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.03%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и RLY

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.91%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.14%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

10.07%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.53%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

13.81%

+6.61%

Сравнение комиссий GUNR и RLY

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и RLY

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RLY в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and RLY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 8.49% for RLY. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.25% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор