PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с PAVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.47%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%15.99%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between GUNR and PAVE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between GUNR and PAVE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и PAVE

Секторы
GUNR
PAVE

Сырьевые материалы

44.1%
20.1%

Энергетика

30.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

11.4%
0.3%

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Финансовые услуги

2.6%

-

Промышленность

2.3%
75.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%
1.0%

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
PAVE
20.1%

Энергетика

GUNR
30.4%
PAVE
0.3%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
PAVE
0.3%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
PAVE
3.2%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
PAVE

-

Промышленность

GUNR
2.3%
PAVE
75.1%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
PAVE

-

Технологии

GUNR
0.5%
PAVE
1.0%

Недвижимость

GUNR
0.2%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
PAVE

-

Здравоохранение

GUNR

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

GUNR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.90

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.69

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.11

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

11.32

+5.20

GUNR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и PAVE

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-44.08%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-11.91%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-26.23%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-26.23%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.01%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-6.23%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.27%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и PAVE

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.35%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.87%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

19.49%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

21.70%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

24.40%

-3.96%

Сравнение комиссий GUNR и PAVE

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и PAVE

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and PAVE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.35%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 9.47% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.76% for PAVE.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while PAVE is Industrials Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Global X. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.47% for PAVE.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор