PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUNR с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с MOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Natural Resources funds - GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 9.62%/yr vs 7.24%/yr for MOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.24% соответственно.

GUNR

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
3.64%
С начала года
11.43%
1 год
28.31%
3 года*
10.71%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.62%

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		11.43%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between GUNR and MOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.82

The correlation between GUNR and MOO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и MOO

Секторы
GUNR
MOO

Сырьевые материалы

51.4%
25.2%

Энергетика

30.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.9%
37.8%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%
21.7%

Здравоохранение

-

15.3%

Сырьевые материалы

GUNR
51.4%
MOO
25.2%

Энергетика

GUNR
30.6%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.9%
MOO
37.8%

Коммунальные услуги

GUNR
4.8%
MOO

-

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
MOO

-

Недвижимость

GUNR
0.9%
MOO

-

Технологии

GUNR
0.5%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.4%
MOO

-

Финансовые услуги

GUNR
0.0%
MOO

-

Промышленность

GUNR
0.0%
MOO
21.7%

Здравоохранение

GUNR

-

MOO
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

GUNR vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.08

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.63

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.38

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

3.55

+4.55

GUNR vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и MOO

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-69.53%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.17%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-26.83%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-39.52%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-39.52%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-15.44%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-16.97%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.34%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и MOO

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.24% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.11%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

14.31%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.17%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.12%

+2.19%

Сравнение комиссий GUNR и MOO

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и MOO

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MOO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.41%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and MOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.24%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, GUNR leads with 9.62% vs 7.24% for MOO. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 9.62% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

GUNR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.19% for MOO.

GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.56% for MOO.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор