Сравнение GUNR с IBIT
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GUNR returned 32.88% vs -39.67% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
GUNR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.10%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUNR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 15.74% | 30.03% | -5.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between GUNR and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GUNR
IBIT
Сравнение GUNR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUNR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.78 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | -1.37 | +17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUNR и IBIT
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -52.11% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -52.11% | +44.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -49.45% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -16.53% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 29.64% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и IBIT
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.07% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 34.45% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 44.10% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 50.26% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 50.26% | -29.82% |
Сравнение комиссий GUNR и IBIT
GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и IBIT
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.31% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, GUNR leads with 32.88% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUNR has performed better with a 32.88% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.
GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for IBIT.
GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while IBIT is Cryptocurrency. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.25% for IBIT.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор