PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с ESG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с ESG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG).

GUNR и ESG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		-3.27%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью -3.27%.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

ESG

1 день
0.70%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.67%
1 год
14.50%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с VOOESG с QQQESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Сравнение комиссий GUNR и ESG

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Доходность на риск

GUNR vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRESGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.84

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.30

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.21

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

5.64

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ESG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.84

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Корреляция

Корреляция между GUNR и ESG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и ESG

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ESG в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		1.01%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и ESG

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и ESG.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-32.53%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.29%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-26.04%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.84%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-5.14%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.64%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и ESG

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.78%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.70%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.44%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.75%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

18.46%

+2.10%