PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с CCNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. GUNR is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, GUNR returned 27.90% vs 50.33% for CCNR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 13.61%.

GUNR

1 день
0.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.31%
1 год
27.90%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.59%

CCNR

1 день
0.62%
1 месяц
-10.14%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.08%
1 год
50.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и CCNR

2026 (YTD)20252024
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.86%30.03%-8.95%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		13.61%46.48%-7.79%

Correlation

The correlation between GUNR and CCNR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between GUNR and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и CCNR

Секторы
GUNR
CCNR

Сырьевые материалы

49.4%
34.5%

Энергетика

29.6%
34.5%

Потребительский защитный сектор

12.1%
8.3%

Коммунальные услуги

4.4%
9.4%

Финансовые услуги

2.9%
0.6%

Промышленность

2.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Технологии

0.5%
6.0%

Недвижимость

0.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.3%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
49.4%
CCNR
34.5%

Энергетика

GUNR
29.6%
CCNR
34.5%

Потребительский защитный сектор

GUNR
12.1%
CCNR
8.3%

Коммунальные услуги

GUNR
4.4%
CCNR
9.4%

Финансовые услуги

GUNR
2.9%
CCNR
0.6%

Промышленность

GUNR
2.6%
CCNR
7.1%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
CCNR

-

Технологии

GUNR
0.5%
CCNR
6.0%

Недвижимость

GUNR
0.3%
CCNR
0.5%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
CCNR
0.3%

Здравоохранение

GUNR

-

CCNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFACCNR с GNR

Доходность на риск

GUNR vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.68

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.30

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.14

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

18.81

-7.97

GUNR vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и CCNR

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-20.06%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.21%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-11.67%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.67%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и CCNR

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.43%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.22%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.21%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.94%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

20.18%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.18%

+0.19%

Сравнение комиссий GUNR и CCNR

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и CCNR

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности CCNR в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.07%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.46%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and CCNR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (7.22%) compared to GUNR (5.43%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs 27.90% for GUNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs 27.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

CCNR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.46% for GUNR.

They also come from different issuers: Northern Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор