PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUNR с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUNR и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и CCNR


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 20.73%, а CCNR немного выше – 21.61%.


GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

CCNR

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.61%
6 месяцев
32.84%
1 год
69.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Сравнение комиссий GUNR и CCNR

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.


Доходность на риск

GUNR vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUNRCCNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.12

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.68

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.68

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

25.78

-6.40

GUNR vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCNR равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUNRCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.63

-1.30

Корреляция

Корреляция между GUNR и CCNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и CCNR

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CCNR в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и CCNR

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и CCNR.


Загрузка...

Показатели просадок


GUNRCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-20.06%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-15.00%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.12%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-3.81%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.73%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и CCNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеют волатильность 5.25% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUNRCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.32%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.70%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

22.40%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.39%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.39%

+0.17%