Сравнение GUMI с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
GUMI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и ZTAX
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
GUMI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
GUMI
ZTAX
Сравнение GUMI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.21 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 0.49 | +3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 0.52 | +6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 1.39 | +28.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.21 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 0.22 | +3.10 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и ZTAX
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и ZTAX
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -15.33% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -10.47% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.92% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -6.87% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.92% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и ZTAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 9.47% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 24.05% | -23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 25.93% | -24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 27.25% | -26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 27.25% | -26.24% |