PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

GUMI и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и VTES

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий GUMI и VTES

GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

GUMI vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.91

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

2.43

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

2.28

+4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

7.30

+22.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.91

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

1.79

+1.53

Корреляция

Корреляция между GUMI и VTES составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и VTES

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM202520242023
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и VTES

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-2.42%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-1.59%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.09%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.48%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и VTES

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.68%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.97%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

1.82%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

1.75%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

1.75%

-0.74%