Сравнение GUMI с SHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).
GUMI и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и SHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и SHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.95% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.23%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и SHM
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. SHM — Ранг доходности на риск
GUMI
SHM
Сравнение GUMI c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | SHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.68 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 2.12 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 1.96 | +4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 6.11 | +23.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.68 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 0.47 | +2.85 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и SHM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и SHM
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SHM в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и SHM
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и SHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -11.61% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -1.67% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.92% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.97% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.54% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и SHM
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.53% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.83% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 2.07% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 3.30% | -2.29% |