Сравнение GUMI с PCMM
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, GUMI returned 2.93% vs 5.57% for PCMM. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.68%/yr for PCMM.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и PCMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у PCMM с доходностью 2.87%.
GUMI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
PCMM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $773.34K | $934.13K | $652.71K | |
| $1.98M | $1.37M | $1.74M |
Сравнение доходности по годам GUMI и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.62% | 3.39% | 0.21% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 2.87% | 6.30% | 0.37% |
Correlation
The correlation between GUMI and PCMM is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. PCMM — Ранг доходности на риск
GUMI
PCMM
Сравнение GUMI c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUMI | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 2.59 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.03 | 9.29 | +26.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUMI и PCMM
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и PCMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -4.32% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -2.16% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.41% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.60% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и PCMM
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.35%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.76% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 2.70% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 3.22% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 4.78% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 4.78% | -3.80% |
Сравнение комиссий GUMI и PCMM
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и PCMM
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PCMM в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.67% | 2.95% | 1.37% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.36% | 7.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and PCMM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCMM has higher volatility (0.76%) compared to GUMI (0.35%). In terms of maximum drawdown, GUMI dropped -0.48% vs PCMM's -4.32%.
On 1-year performance, PCMM leads with 5.57% vs 2.93% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCMM has performed better with a 5.57% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
PCMM has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.67% for GUMI.
GUMI is categorized as Municipal Bonds, while PCMM is CLO. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BondBloxx. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.68% for PCMM.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и PCMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор