PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с GSIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GUMI и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и GSIE

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.74%3.39%1.52%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		1.81%32.53%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 1.81%.

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.93%
С начала года
1.81%
6 месяцев
6.14%
1 год
25.07%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GUMI и GSIE

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.41

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

2.05

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

2.36

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.39

9.04

+20.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.41

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.35

0.50

+2.85

Корреляция

Корреляция между GUMI и GSIE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и GSIE

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GSIE в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.64%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и GSIE

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-34.63%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-10.76%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.51%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-6.11%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.81%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.19%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

7.07%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

10.65%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

17.83%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

15.92%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

16.70%

-15.69%