PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с FCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с FCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).

GUMI и FCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и FCAL

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.28%3.19%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FCAL с доходностью 0.28%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCAL

1 день
0.28%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.04%
1 год
3.53%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

First Trust California Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA

Сравнение комиссий GUMI и FCAL

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. FCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIFCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.80

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.04

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.03

+5.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

2.86

+26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. FCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FCAL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIFCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.80

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

0.47

+2.85

Корреляция

Корреляция между GUMI и FCAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и FCAL

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FCAL в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и FCAL

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и FCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIFCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-14.81%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-4.30%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.81%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-3.40%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.55%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и FCAL

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIFCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.45%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.92%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

4.50%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

4.27%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

5.29%

-4.28%