PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUG с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GUG и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и TTIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GPIFXGUG с PAUIXGUG с GOIIXGUG с COTZX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий GUG и TTIFX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

GUG vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.85

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

7.93

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUG vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TTIFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.33

Корреляция

Корреляция между GUG и TTIFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и TTIFX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности TTIFX в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок GUG и TTIFX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-13.21%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.66%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.73%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-2.15%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.64%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и TTIFX

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.12%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

1.84%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

4.40%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

5.91%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

5.93%

+11.79%