Сравнение GUG с SIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и SIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и SIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и SIHAX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии SIHAX в 1.05%.
Доходность на риск
GUG vs. SIHAX — Ранг доходности на риск
GUG
SIHAX
Сравнение GUG c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | SIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.96 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.54 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.28 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между GUG и SIHAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и SIHAX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SIHAX в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и SIHAX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и SIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -36.72% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -2.86% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.16% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -2.64% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.71% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и SIHAX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.42% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 2.20% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 3.44% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 4.33% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 4.59% | +13.13% |