PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUG с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUG и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и SIHAX


2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%.


GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Active Allocation Fund

Guggenheim High Yield Fund

Сравнение комиссий GUG и SIHAX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии SIHAX в 1.05%.


Доходность на риск

GUG vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUGSIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.96

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.54

-2.67

GUG vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SIHAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUGSIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.28

-1.10

Корреляция

Корреляция между GUG и SIHAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и SIHAX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SIHAX в 5.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Просадки

Сравнение просадок GUG и SIHAX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и SIHAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUGSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-36.72%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.86%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.16%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-2.64%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.71%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и SIHAX

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUGSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.42%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

2.20%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

3.44%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

4.33%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

4.59%

+13.13%