Сравнение GUG с SECUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. SECUX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 17 сент. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и SECUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 1.72% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | -2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SECUX с доходностью 1.72%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECUX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и SECUX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии SECUX в 1.42%.
Доходность на риск
GUG vs. SECUX — Ранг доходности на риск
GUG
SECUX
Сравнение GUG c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 3.61 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GUG и SECUX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и SECUX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и SECUX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и SECUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -71.68% | +38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.94% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.96% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -18.49% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.29% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и SECUX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.67% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 12.41% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 21.02% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.42% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.12% | -3.40% |