Сравнение SECUX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SECUX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 17 сент. 1969 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SECUX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECUX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 1.72% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SECUX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SECUX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 10.10% против 25.53% соответственно.
SECUX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 10.10%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECUX и UPRO
SECUX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SECUX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SECUX
UPRO
Сравнение SECUX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECUX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 4.22 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECUX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SECUX и UPRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECUX и UPRO
SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SECUX и UPRO
Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECUX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -76.82% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -33.38% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -63.94% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -76.82% | +38.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -18.68% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -14.53% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 8.41% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECUX и UPRO
Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) составляет 7.67%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SECUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECUX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 16.04% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 28.48% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 54.36% | -33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 50.34% | -28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 53.69% | -32.57% |