PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECUX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECUX с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both funds - SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, SECUX returned 11.33%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SECUX charges 1.42%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SECUX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECUX показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SECUX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.33% против 30.09% соответственно.

SECUX

1 день
1.03%
1 месяц
5.29%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.31%
1 год
18.16%
3 года*
15.63%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.33%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECUX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		16.16%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SECUX and UPRO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between SECUX and UPRO shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с RYOCXSECUX с RYMQXSECUX с SECIX
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SECUX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECUX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECUXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.30

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.76

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.03

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

12.80

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECUX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECUX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECUX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECUXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SECUX и UPRO

Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECUXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.68%

-76.82%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-26.78%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-48.87%

+23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-63.94%

+26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-76.82%

+38.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-14.42%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.33%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SECUX и UPRO

Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) составляет 4.42%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SECUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECUXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.45%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

26.60%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

35.35%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

50.32%

-28.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

53.74%

-32.55%

Сравнение комиссий SECUX и UPRO

SECUX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECUX и UPRO

SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SECUX and UPRO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to SECUX (4.42%). In terms of maximum drawdown, SECUX dropped -71.68% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECUX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор