Сравнение SECUX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SECUX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 17 сент. 1969 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SECUX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECUX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 1.72% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SECUX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SECUX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.69% соответственно.
SECUX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 10.10%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECUX и VTI
SECUX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SECUX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SECUX
VTI
Сравнение SECUX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECUX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.54 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 7.30 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SECUX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECUX и VTI
SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SECUX и VTI
Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -55.45% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.30% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -25.36% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -35.00% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -5.54% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -8.08% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.60% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECUX и VTI
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SECUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.48% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.75% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 19.02% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 17.41% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.29% | +2.83% |