Сравнение GUG с GIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. GIUSX управляется Guggenheim.
Доходность
Сравнение доходности GUG и GIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью -0.47%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и GIUSX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.
Доходность на риск
GUG vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
GUG
GIUSX
Сравнение GUG c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.84 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.53 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.70 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GUG и GIUSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GIUSX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GIUSX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и GIUSX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -22.02% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -2.99% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.66% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -4.12% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.00% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GIUSX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.64% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 2.60% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 4.45% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.88% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 4.80% | +12.92% |