Сравнение GIUSX с FHPFX
GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and FHPFX (Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, GIUSX returned 0.24%/yr vs 0.66%/yr for FHPFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GIUSX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FHPFX.
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и FHPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FHPFX с доходностью 1.04%.
GIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.67%
FHPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIUSX и FHPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.59% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 0.29% |
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 1.04% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
Correlation
The correlation between GIUSX and FHPFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between GIUSX and FHPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIUSX vs. FHPFX — Ранг доходности на риск
GIUSX
FHPFX
Сравнение GIUSX c FHPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | FHPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.81 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.89 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и FHPFX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки FHPFX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и FHPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIUSX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -17.93% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.61% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -7.56% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -17.79% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.06% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.53% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.82% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и FHPFX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеют волатильность 1.50% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIUSX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.43% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.86% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 4.07% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.67% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.65% | -0.82% |
Сравнение комиссий GIUSX и FHPFX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHPFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и FHPFX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FHPFX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.48% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.79% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GIUSX and FHPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to FHPFX (1.43%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs FHPFX's -17.93%.
FHPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIUSX и FHPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор