Сравнение GIUSX с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
GIUSX управляется Guggenheim. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и HYLB
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
GIUSX vs. HYLB — Ранг доходности на риск
GIUSX
HYLB
Сравнение GIUSX c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.97 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.92 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.01 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и HYLB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и HYLB
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и HYLB
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -22.91% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.88% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -15.54% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.02% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.47% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.75% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и HYLB
Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.64%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.22% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.83% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.49% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 7.45% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 8.24% | -3.44% |