Сравнение GTTMX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTTMX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции SMVTX немного впереди с 11.36%.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и SMVTX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
GTTMX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
GTTMX
SMVTX
Сравнение GTTMX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.69 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.29 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.46 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.87 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и SMVTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и SMVTX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и SMVTX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -54.72% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.46% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.44% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -45.45% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -4.56% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.28% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и SMVTX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.53%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.31% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.00% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 20.93% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.36% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.59% | -0.11% |