PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с MYISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с MYISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. MYISX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и MYISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и MYISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		1.87%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у MYISX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции MYISX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.17% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

MYISX

1 день
2.64%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.31%
1 год
19.12%
3 года*
10.71%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с GTLLXGTTMX с RESGXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTCEX
Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с DFSVXMYISX с VSIAXMYISX с XSMOMYISX с FMPOXMYISX с NMAVXMYISX с VMVAXMYISX с PZVMX

Сравнение комиссий GTTMX и MYISX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

GTTMX vs. MYISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c MYISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXMYISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

5.17

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. MYISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYISX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и MYISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXMYISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTTMX и MYISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и MYISX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности MYISX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		4.27%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и MYISX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и MYISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXMYISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-47.79%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-14.73%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-26.51%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-47.79%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.24%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.83%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.83%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и MYISX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.53%, в то время как у Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXMYISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.04%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.68%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

21.51%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.26%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

23.26%

-2.78%