Сравнение GTTMX с MYISX
GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.35%/yr vs 11.08%/yr for MYISX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTTMX charges 1.83%/yr vs 0.09%/yr for MYISX.
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и MYISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у MYISX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции MYISX по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.08% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 12.35%
MYISX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам GTTMX и MYISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 13.18% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 14.30% | 9.47% | 9.54% | 14.54% | -7.99% | 33.19% | 4.93% | 25.44% | -17.64% | 18.39% |
Correlation
The correlation between GTTMX and MYISX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between GTTMX and MYISX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTTMX vs. MYISX — Ранг доходности на риск
GTTMX
MYISX
Сравнение GTTMX c MYISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | MYISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 3.25 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 10.79 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и MYISX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и MYISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTTMX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -47.79% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -9.67% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -26.51% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -26.51% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -47.79% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.46% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -6.77% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.91% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и MYISX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 3.96%, в то время как у Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTTMX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.47% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.09% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 15.96% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 21.16% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 23.28% | -2.78% |
Сравнение комиссий GTTMX и MYISX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и MYISX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности MYISX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 16.65% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 3.80% | 4.34% | 10.86% | 2.35% | 10.17% | 6.45% | 1.60% | 0.75% | 4.74% | 1.52% | 0.10% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GTTMX and MYISX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYISX has higher volatility (4.47%) compared to GTTMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs MYISX's -47.79%.
GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTTMX и MYISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор