PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с GTCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с GTCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GTCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и GTCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с FBLEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с RESGXGTCEX с GTCSXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTCIXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTLOXGTCEX с FNSTX

Сравнение комиссий GQLVX и GTCEX

И GQLVX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXGTCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.64

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.74

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

2.55

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. GTCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GTCEX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GTCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXGTCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между GQLVX и GTCEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GTCEX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GTCEX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXGTCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-52.79%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.11%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-24.38%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-9.94%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-10.64%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.52%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GTCEX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXGTCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.91%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.24%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

17.13%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

21.10%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.24%

+0.90%