PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQLVX с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQLVXGQETX
Дох-ть с нач. г.17.64%20.71%
Дох-ть за 1 год28.43%30.05%
Дох-ть за 3 года6.95%11.97%
Дох-ть за 5 лет9.63%16.89%
Коэф-т Шарпа2.342.78
Коэф-т Сортино3.443.77
Коэф-т Омега1.411.50
Коэф-т Кальмара2.724.70
Коэф-т Мартина10.4619.32
Индекс Язвы2.66%1.58%
Дневная вол-ть11.87%11.02%
Макс. просадка-42.79%-39.99%
Текущая просадка0.00%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQLVX и GQETX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GQETX

С начала года, GQLVX показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 20.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.51%
9.53%
GQLVX
GQETX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQLVX и GQETX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.


GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
График комиссии GQLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQLVX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQLVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQLVX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQLVX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQLVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQLVX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQLVX, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.46
GQETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.32

Сравнение коэффициента Шарпа GQLVX и GQETX

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQETX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.78
GQLVX
GQETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GQETX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GQETX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
1.70%1.81%1.98%1.35%1.89%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GQETX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
GQLVX
GQETX

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GQETX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.53%
GQLVX
GQETX