PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQLVX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью 9.86%.


GQLVX

1 день
1.30%
1 месяц
5.42%
6 месяцев
12.44%
С начала года
18.20%
1 год
30.54%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.60%
10 лет*
Всё время*
9.31%

GQETX

1 день
1.03%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.86%
1 год
24.11%
3 года*
17.89%
5 лет*
13.11%
10 лет*
16.08%
Всё время*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GQLVX и GQETX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
18.20%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
GQETX
GMO Quality Fund
9.86%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%-0.29%

Correlation

The correlation between GQLVX and GQETX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between GQLVX and GQETX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQLVX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GQLVX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GQLVXGQETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.87

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

7.36

+10.07

GQLVX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GQETX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GQETX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQLVXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-39.99%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-12.76%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.16%

-15.54%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-24.22%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.97%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.23%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GQETX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 3.32%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQLVXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.53%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.22%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.82%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.95%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

17.07%

+3.75%

Сравнение комиссий GQLVX и GQETX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GQETX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности GQETX в 10.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund
10.90%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
6.90%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GQLVX and GQETX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQETX has higher volatility (3.53%) compared to GQLVX (3.32%). In terms of maximum drawdown, GQLVX dropped -42.79% vs GQETX's -39.99%.

GQLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQLVX и GQETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор