PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQLVX с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GQLVX и GQETX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GQLVX с GQETX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQLVX или GQETX.

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQLVX:

-0.23

GQETX:

0.45

Коэф-т Сортино

GQLVX:

-0.27

GQETX:

0.70

Коэф-т Омега

GQLVX:

0.96

GQETX:

1.10

Коэф-т Кальмара

GQLVX:

-0.24

GQETX:

0.44

Коэф-т Мартина

GQLVX:

-0.56

GQETX:

1.69

Индекс Язвы

GQLVX:

11.25%

GQETX:

4.00%

Дневная вол-ть

GQLVX:

20.65%

GQETX:

16.63%

Макс. просадка

GQLVX:

-42.79%

GQETX:

-41.46%

Текущая просадка

GQLVX:

-17.52%

GQETX:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 1.23%.

GQLVX

С начала года

-0.80%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-16.64%

1 год

-5.05%

3 года

1.67%

5 лет

10.01%

10 лет

N/A

GQETX

С начала года

1.23%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

0.04%

1 год

7.33%

3 года

15.87%

5 лет

17.29%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

GMO Quality Fund

Сравнение комиссий GQLVX и GQETX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
GQETX
GMO Quality Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQLVX и GQETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг риск-скорректированной доходности GQLVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQLVX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GQETX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GQETX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что больше доходности GQETX в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		14.02%13.95%2.41%6.06%1.35%1.89%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		4.86%4.92%4.25%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%24.26%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GQETX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, примерно равная максимальной просадке GQETX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GQETX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GQETX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX) имеют волатильность 4.29% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...