Сравнение GQLVX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQLVX или GQETX.
Корреляция
Корреляция между GQLVX и GQETX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и GQETX
Основные характеристики
GQLVX:
-0.47
GQETX:
0.28
GQLVX:
-0.49
GQETX:
0.51
GQLVX:
0.92
GQETX:
1.07
GQLVX:
-0.35
GQETX:
0.28
GQLVX:
-0.97
GQETX:
1.31
GQLVX:
9.69%
GQETX:
3.39%
GQLVX:
20.06%
GQETX:
15.98%
GQLVX:
-42.79%
GQETX:
-41.46%
GQLVX:
-22.59%
GQETX:
-11.76%
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью -6.13%.
GQLVX
-6.90%
-7.56%
-19.61%
-10.28%
9.92%
N/A
GQETX
-6.13%
-6.39%
-8.06%
5.38%
16.22%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и GQETX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GQLVX и GQETX
GQLVX
GQETX
Сравнение GQLVX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и GQETX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности GQETX в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 1.66% | 1.96% | 1.81% | 1.98% | 1.35% | 1.89% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQETX GMO Quality Fund | 1.07% | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и GQETX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, примерно равная максимальной просадке GQETX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и GQETX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.