Сравнение GQLVX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и GQETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и GQETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.94% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%.
GQLVX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и GQETX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.
Доходность на риск
GQLVX vs. GQETX — Ранг доходности на риск
GQLVX
GQETX
Сравнение GQLVX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | GQETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 4.16 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и GQETX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и GQETX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности GQETX в 11.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.38% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и GQETX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GQETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -39.99% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -12.76% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -24.22% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -9.42% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -5.02% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.24% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и GQETX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 3.89%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.69% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.74% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.65% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.85% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.03% | +4.11% |