Сравнение GQLVX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQLVX или GQETX.
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и GQETX
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 19.69%.
GQLVX
16.04%
1.61%
10.23%
24.68%
9.21%
N/A
GQETX
19.69%
-0.67%
5.97%
24.57%
16.48%
14.66%
Основные характеристики
| GQLVX | GQETX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.23 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 14.98 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 11.01% |
| Макс. просадка | -42.79% | -39.99% |
| Текущая просадка | -2.22% | -2.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и GQETX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между GQLVX и GQETX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQLVX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и GQETX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности GQETX в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 1.72% | 1.81% | 1.98% | 1.35% | 1.89% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQETX GMO Quality Fund | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и GQETX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и GQETX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.