Сравнение GQLVX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQLVX или GQETX.
Корреляция
Корреляция между GQLVX и GQETX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и GQETX
Основные характеристики
GQLVX:
-0.02
GQETX:
1.25
GQLVX:
0.07
GQETX:
1.65
GQLVX:
1.01
GQETX:
1.23
GQLVX:
-0.02
GQETX:
1.91
GQLVX:
-0.12
GQETX:
8.33
GQLVX:
3.25%
GQETX:
1.81%
GQLVX:
16.50%
GQETX:
12.13%
GQLVX:
-42.79%
GQETX:
-39.99%
GQLVX:
-17.85%
GQETX:
-7.93%
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 13.83%.
GQLVX
-1.33%
-15.21%
-4.48%
-1.41%
5.04%
N/A
GQETX
13.83%
-4.73%
-0.41%
14.59%
14.41%
14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и GQETX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQLVX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и GQETX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности GQETX в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 1.43% | 1.81% | 1.98% | 1.35% | 1.89% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQETX GMO Quality Fund | 0.18% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и GQETX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и GQETX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.