PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с FBLEX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с PRWCXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий GQLVX и ACIIX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

GQLVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

5.04

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между GQLVX и ACIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и ACIIX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и ACIIX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-39.16%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.96%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-13.49%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.86%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.26%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и ACIIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.01%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

6.12%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

11.62%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

10.74%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

13.37%

+7.77%