Сравнение GQLVX с GTCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и GTCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и GTCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.94% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -1.72% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -1.72%.
GQLVX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
GTCSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и GTCSX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.
Доходность на риск
GQLVX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск
GQLVX
GTCSX
Сравнение GQLVX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | GTCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.32 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.63 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.39 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 1.33 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.32 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и GTCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и GTCSX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности GTCSX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.38% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.35% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и GTCSX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -59.45% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -11.13% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -28.54% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -11.44% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -12.05% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.34% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и GTCSX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 3.89%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.85% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.73% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 23.20% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 20.90% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 23.34% | -2.20% |