PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQLVX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и GTCSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
2.94%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
-1.72%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -1.72%.


GQLVX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.94%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.02%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.40%
10 лет*

GTCSX

1 день
0.34%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.33%
1 год
5.80%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.97%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Сравнение комиссий GQLVX и GTCSX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.


Доходность на риск

GQLVX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQLVXGTCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.32

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.63

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.39

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

1.33

+4.91

GQLVX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQLVXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между GQLVX и GTCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GTCSX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности GTCSX в 8.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
7.38%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
8.35%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GTCSX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTCSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQLVXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-59.45%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.13%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-28.54%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-11.44%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-12.05%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.34%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GTCSX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 3.89%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQLVXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.85%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.73%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

23.20%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

20.90%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

23.34%

-2.20%