- ISIN
- US3786905642
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции GQLVX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,618.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) показал доход в 12.20% с начала года и 24.60% за последние 12 месяцев.
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GQLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQLVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 3.28% | -3.81% | 6.66% | 1.66% | -0.41% | 1.09% | 12.20% | |||||
| 2025 | 4.17% | -0.77% | -2.95% | -3.52% | 3.57% | 3.69% | 0.07% | 4.66% | 1.48% | -0.37% | 2.80% | 1.61% | 14.97% |
| 2024 | -0.47% | 2.92% | 6.37% | -5.42% | 1.53% | -0.53% | 6.07% | 1.86% | 1.62% | -1.50% | 5.78% | -6.84% | 10.92% |
| 2023 | 6.11% | -3.71% | -2.13% | -0.58% | -3.72% | 6.68% | 4.57% | -2.93% | -3.18% | -2.77% | 5.91% | 5.59% | 9.13% |
| 2022 | -1.48% | -0.08% | 1.88% | -5.71% | 1.49% | -10.05% | 7.10% | -1.77% | -9.35% | 12.73% | 6.31% | -5.11% | -6.38% |
| 2021 | 1.23% | 6.24% | 6.57% | 3.30% | 3.27% | -2.71% | 0.73% | 2.61% | -2.93% | 4.14% | -2.68% | 6.86% | 29.26% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio has an annualized alpha of -2.54%, beta of 0.93, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2017.
- This fund participated in 101.75% of S&P 500 Index downside but only 86.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.54% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.54%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 86.06%
- Участие в снижении
- 101.75%
Комиссия
Комиссия GQLVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQLVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.24 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 9.71 | +4.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.05 | $1.68 | $0.31 | $0.72 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.02 |
Дивидендный доход | 7.27% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.91 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.56 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.55 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.79%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.97%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 6d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-23.16%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 8mo 7d | 11mo 29dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.93%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.48%июль 2021 г. | 1mo 12d | 2mo 28d | 4mo 10dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GQLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -56.78% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.10% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.16% | -18.90% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -25.43% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -10.70% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.09% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQLVX
Добавьте Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQLVX