PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3786905642
ЭмитентGlenmede
Дата выпуска13 нояб. 2017 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GQLVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GQLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GQLVX с GQETX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.64%
14.94%
GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio показал доход в 18.67% с начала года и 29.79% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.67%25.82%
1 месяц2.90%3.20%
6 месяцев12.64%14.94%
1 год29.79%35.92%
5 лет (среднегодовая)9.93%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.47%2.93%6.37%-5.42%1.53%-0.53%6.57%1.86%1.62%-1.50%18.67%
20236.11%-3.71%-2.13%-0.57%-3.72%6.68%4.57%-2.93%-3.18%-2.77%5.91%5.59%9.13%
2022-1.48%-0.08%1.88%-5.71%1.49%-10.05%7.10%-1.77%-9.35%12.73%6.31%-5.11%-6.38%
20211.23%6.24%6.57%3.30%3.28%-2.71%0.73%2.61%-2.93%4.14%-2.68%6.86%29.26%
2020-3.80%-10.54%-21.14%12.45%4.53%0.80%2.46%3.78%-2.14%-0.55%14.62%2.95%-1.79%
201910.41%2.25%-1.50%4.20%-8.14%8.32%0.96%-4.70%4.42%1.90%5.44%2.30%27.33%
20184.01%-4.22%-1.34%-0.09%0.68%-1.06%3.36%1.33%-0.38%-7.34%2.34%-11.17%-14.03%
20173.30%1.67%5.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GQLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GQLVX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GQLVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQLVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQLVX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQLVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQLVX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQLVX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
3.08
GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.25$0.23$0.24$0.18$0.20$0.19$0.19$0.02

Дивидендный доход

1.69%1.81%1.98%1.35%1.89%1.71%2.12%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.06$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09$0.19
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.79%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-23.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.461
-19.93%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.3142 янв. 2024 г.492
-7.48%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.6315 окт. 2021 г.93
-6.4%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.89%
GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)