Сравнение GTTMX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 11.20% против 6.07% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и CISMX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
GTTMX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
GTTMX
CISMX
Сравнение GTTMX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.25 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.24 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.43 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | -1.04 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.25 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и CISMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и CISMX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и CISMX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -33.80% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.26% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -21.19% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -33.80% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -16.58% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -6.55% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.70% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и CISMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 5.53% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.64% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 19.91% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.39% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.22% | +2.26% |