Сравнение GTTMX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTTMX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции ARFFX немного отстают с 10.71%.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и ARFFX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
GTTMX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
GTTMX
ARFFX
Сравнение GTTMX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.83 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.51 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.72 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и ARFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и ARFFX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и ARFFX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -57.66% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.20% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -24.50% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -43.22% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -5.28% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -9.49% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.66% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и ARFFX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.43% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.26% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 19.27% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.61% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.88% | +0.60% |