Сравнение GTSOX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -2.70% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GTSOX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 6.85% против 1.90% соответственно.
GTSOX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 6.85%
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и STTIX
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
GTSOX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
GTSOX
STTIX
Сравнение GTSOX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.91 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.48 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 4.15 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и STTIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и STTIX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.67% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и STTIX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -18.71% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -2.68% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -18.71% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -18.71% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -6.83% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.71% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.95% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и STTIX
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.33% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.45% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 4.10% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 9.85% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 7.80% | +5.62% |