PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с MAIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSOX с MAIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и MAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и MAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у MAIPX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции GTSOX превзошли акции MAIPX по среднегодовой доходности: 7.13% против 6.70% соответственно.

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

MAI Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEX
Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с SDRIXMAIPX с CIHEXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIX

Сравнение комиссий GTSOX и MAIPX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MAIPX в 0.99%.

MAIPX
MAI Managed Volatility Fund
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GTSOX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXMAIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.84

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.39

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и MAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXMAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTSOX и MAIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и MAIPX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности MAIPX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и MAIPX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и MAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSOXMAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-25.69%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.49%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-11.77%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-25.69%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.28%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.44%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и MAIPX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSOXMAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.08%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

3.82%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.91%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

8.83%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

10.97%

+2.47%