PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSOX с GTCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) and GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) are both mutual funds - GTSOX is a Options Trading fund managed by Glenmede, while GTCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTSOX returned 7.52%/yr vs 9.22%/yr for GTCIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTSOX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for GTCIX.

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям GTCIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.22% соответственно.

GTSOX

1 день
0.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.24%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.35%
10 лет*
7.52%

GTCIX

1 день
0.40%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.50%
6 месяцев
13.19%
1 год
30.05%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.18%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSOX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.92%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		10.50%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Correlation

The correlation between GTSOX and GTCIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.63

Over the past year, the correlation between GTSOX and GTCIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTCEXGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GSIMXGTCIX с GLRYGTCIX с VXUSGTCIX с ARTKXGTCIX с GTCEXGTCIX с INTFGTCIX с PRPFX

Доходность на риск

GTSOX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXGTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.55

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.61

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.48

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.08

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.42

11.04

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTCIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и GTCIX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSOXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-63.63%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-9.63%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-13.06%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-26.23%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-39.50%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-13.12%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.67%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и GTCIX

Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 0.57%, в то время как у Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSOXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

3.01%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

9.35%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

11.63%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.47%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

15.35%

-1.90%

Сравнение комиссий GTSOX и GTCIX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и GTCIX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности GTCIX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.24%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.89%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Часто задаваемые вопросы

GTSOX and GTCIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCIX has higher volatility (3.01%) compared to GTSOX (0.57%). In terms of maximum drawdown, GTSOX dropped -29.21% vs GTCIX's -63.63%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSOX и GTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор