Сравнение GTSGX с MBLAX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and MBLAX (Madison Diversified Income Fund) are both mutual funds - GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MBLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 6.51%/yr for MBLAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for MBLAX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и MBLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MBLAX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции MBLAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 6.51% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
MBLAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам GTSGX и MBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.63% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -7.99% | 14.42% | 7.57% | 19.28% | -1.22% | 12.84% |
Correlation
The correlation between GTSGX and MBLAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.82 |
The correlation between GTSGX and MBLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. MBLAX — Ранг доходности на риск
GTSGX
MBLAX
Сравнение GTSGX c MBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Madison Diversified Income Fund (MBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | MBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.48 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.73 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | MBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.81 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и MBLAX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки MBLAX в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и MBLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | MBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -26.64% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -3.42% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -7.37% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -23.81% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -23.81% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -0.89% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -4.75% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 0.97% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и MBLAX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Madison Diversified Income Fund (MBLAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | MBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.01% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 3.43% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 4.69% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 10.56% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 10.93% | +7.14% |
Сравнение комиссий GTSGX и MBLAX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MBLAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и MBLAX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MBLAX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 4.42% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and MBLAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to MBLAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs MBLAX's -26.64%.
MBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и MBLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор