Сравнение MBLAX с BVAOX
MBLAX (Madison Diversified Income Fund) and BVAOX (Madison Small Cap Fund) are both mutual funds - MBLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MBLAX returned 6.51%/yr vs -2.54%/yr for BVAOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBLAX charges 1.11%/yr vs 1.10%/yr for BVAOX.
Доходность
Сравнение доходности MBLAX и BVAOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLAX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у BVAOX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции MBLAX превзошли акции BVAOX по среднегодовой доходности: 6.51% против -2.54% соответственно.
MBLAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 6.51%
BVAOX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- -2.54%
Сравнение доходности по годам MBLAX и BVAOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.63% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -7.99% | 14.42% | 7.57% | 19.28% | -1.22% | 12.84% |
BVAOX Madison Small Cap Fund | 7.01% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
Correlation
The correlation between MBLAX and BVAOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.77 |
The correlation between MBLAX and BVAOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLAX vs. BVAOX — Ранг доходности на риск
MBLAX
BVAOX
Сравнение MBLAX c BVAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLAX | BVAOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.63 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 1.57 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLAX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.40 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MBLAX и BVAOX
Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки BVAOX в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и BVAOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLAX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -75.76% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.14% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.37% | -25.10% | +17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -32.32% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | -75.76% | +51.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -37.85% | +36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -20.81% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.46% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLAX и BVAOX
Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.01%, в то время как у Madison Small Cap Fund (BVAOX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLAX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.59% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 12.40% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 17.89% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 20.44% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 28.25% | -17.32% |
Сравнение комиссий MBLAX и BVAOX
MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BVAOX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLAX и BVAOX
Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BVAOX в 9.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 9.40% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 4.42% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBLAX and BVAOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVAOX has higher volatility (4.59%) compared to MBLAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, MBLAX dropped -26.64% vs BVAOX's -75.76%.
MBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLAX и BVAOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор