PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Diversified Income Fund (MBLAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Diversified Income Fund (MBLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574926003

CUSIP

557492600

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

28 дек. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MBLAX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Diversified Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Madison Diversified Income Fund (MBLAX) показал доход в 1.25% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBLAX составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MBLAX

С начала года

1.25%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-1.44%

1 год

5.33%

3 года

2.00%

5 лет

5.52%

10 лет

5.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%0.94%-1.02%-1.16%1.28%1.25%
2024-0.33%0.38%1.82%-2.75%1.68%0.21%2.57%1.57%1.03%-1.09%2.43%-2.65%4.80%
20232.67%-3.90%0.42%0.49%-4.15%4.03%3.02%-1.68%-3.05%-1.85%4.57%3.31%3.38%
2022-2.27%-1.66%2.20%-4.78%1.68%-5.51%2.84%-2.70%-7.05%6.81%5.57%-2.38%-7.99%
2021-2.03%1.15%4.97%1.82%2.87%-0.93%1.75%1.32%-3.46%3.24%-1.49%4.50%14.17%
2020-1.10%-5.43%-7.61%6.48%2.96%0.24%3.48%2.59%-1.16%-1.63%7.51%2.10%7.57%
20193.28%2.96%1.96%2.27%-2.87%4.56%1.03%0.08%1.00%0.38%1.45%1.85%19.28%
20182.50%-3.49%-1.34%-0.26%1.23%-0.18%2.89%1.54%0.24%-2.42%3.27%-4.84%-1.22%
20170.33%2.54%-0.48%0.92%1.00%0.49%0.99%0.44%1.51%1.36%1.82%1.25%12.84%
2016-0.97%-0.03%3.80%0.61%0.55%2.18%1.61%0.20%-0.60%-1.62%1.35%1.35%8.62%
2015-1.23%2.18%-0.60%-0.02%0.26%-2.08%1.31%-3.47%-0.42%4.49%0.28%-0.64%-0.16%
2014-2.06%2.26%1.27%0.79%1.45%0.82%-1.29%2.02%-1.08%1.31%1.51%-0.31%6.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MBLAX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MBLAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Diversified Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.94$1.99$1.18$2.02$0.46$1.08$1.53$0.51$0.78$0.59$0.24

Дивидендный доход

5.74%7.37%15.29%8.09%11.83%2.77%6.69%10.65%3.14%5.26%4.10%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.03$0.07$0.03$0.00$0.20
2024$0.07$0.03$0.25$0.02$0.04$0.16$0.02$0.03$0.07$0.03$0.03$0.18$0.94
2023$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.04$1.71$1.99
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.94$1.18
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$1.81$2.02
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.01$0.03$0.03$0.01$0.02$0.02$0.02$0.23$0.46
2019$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.83$1.08
2018$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.01$0.04$0.02$0.01$0.03$1.27$1.53
2017$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.01$0.01$0.04$0.01$0.01$0.03$0.26$0.51
2016$0.01$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.54$0.78
2015$0.01$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.36$0.59
2014$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 26.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.

Текущая просадка Madison Diversified Income Fund составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.64%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.39124 сент. 2010 г.748
-23.6%31 окт. 2000 г.4859 окт. 2002 г.5224 нояб. 2004 г.1007
-23.28%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-16.74%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.48213 сент. 2024 г.670
-10.64%20 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...