- ISIN
- US5574926003
- CUSIP
- 557492600
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 28 дек. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBLAX
Madison Diversified Income Fund (MBLAX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции MBLAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Diversified Income Fund (MBLAX) показал доход в 3.79% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBLAX составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Madison Diversified Income Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MBLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MBLAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 2.02% | -2.45% | 2.00% | -0.32% | 0.08% | 3.79% | ||||||
| 2025 | 1.24% | 0.94% | -1.02% | -1.16% | 1.60% | 1.94% | 0.21% | 1.86% | 0.14% | -0.61% | 1.16% | 0.27% | 6.70% |
| 2024 | -0.33% | 0.38% | 1.82% | -2.75% | 1.68% | 0.21% | 2.57% | 1.57% | 1.03% | -1.09% | 2.43% | -2.65% | 4.80% |
| 2023 | 2.67% | -3.90% | 0.42% | 0.49% | -4.15% | 4.03% | 3.02% | -1.68% | -3.05% | -1.85% | 4.57% | 3.31% | 3.38% |
| 2022 | -2.27% | -1.66% | 2.20% | -4.78% | 1.68% | -5.51% | 2.84% | -2.70% | -7.05% | 6.81% | 5.57% | -2.38% | -7.99% |
| 2021 | -2.03% | 1.15% | 4.97% | 1.82% | 2.87% | -0.93% | 1.75% | 1.32% | -3.46% | 3.24% | -1.49% | 4.73% | 14.42% |
Метрики бенчмарка
Madison Diversified Income Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.45, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1997.
- This fund participated in 51.19% of S&P 500 Index downside but only 49.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 49.75%
- Участие в снижении
- 51.19%
Комиссия
Комиссия MBLAX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBLAX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 13.52 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.63 | $0.94 | $1.99 | $1.18 | $2.06 | $0.46 | $1.08 | $1.53 | $0.51 | $0.79 | $0.57 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.13 | $0.63 |
| 2024 | $0.07 | $0.03 | $0.25 | $0.02 | $0.04 | $0.16 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.18 | $0.94 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $1.71 | $1.99 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.94 | $1.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $1.85 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 26.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Madison Diversified Income Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.64%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 6mo | 2y 11moокт. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.81%окт. 2022 г. | 9mo 19d | 3y 3mo | 4y 1moдек. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -23.28%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.51%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 4mo | 3y 5moсент. 2000 г. - февр. 2004 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -10.64%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1mo 16d | 4mo 6dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| MBLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -56.78% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.37% | -18.90% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -25.43% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | -33.92% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.72% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBLAX
Добавьте Madison Diversified Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBLAX