Madison Diversified Income Fund (MBLAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Diversified Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Madison Diversified Income Fund (MBLAX) показал доход в 1.38% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBLAX составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MBLAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -8.8%.

Madison Diversified Income Fund: годовая альфа составляет 2.17%, бета — 0.45, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 30.12.1997.

• Этот фонд участвовал в 51.08% снижения S&P 500 Index, но только в 50.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MBLAX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

MBLAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Madison Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Madison Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 26.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Diversified Income Fund составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.