Сравнение GTSGX с GWSAX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.78% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
GWSAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам GTSGX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 7.17% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Correlation
The correlation between GTSGX and GWSAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between GTSGX and GWSAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
GTSGX
GWSAX
Сравнение GTSGX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.27 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.00 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.53 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и GWSAX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -55.75% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -6.54% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -15.58% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -18.91% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -50.67% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -1.74% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -9.26% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.48% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и GWSAX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.39% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.52% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 9.75% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.39% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.96% | -1.89% |
Сравнение комиссий GTSGX и GWSAX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и GWSAX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности GWSAX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.91% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and GWSAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs GWSAX's -55.75%.
GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор