PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с FTHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, GTSGX returned -0.59% vs 28.67% for FTHMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.26%.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

FTHMX

1 день
0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%14.63%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.26%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between GTSGX and FTHMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between GTSGX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FZFLX

Доходность на риск

GTSGX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.27

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.30

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.52

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

15.84

-16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.27

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.32

-1.17

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FTHMX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-20.45%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-6.33%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

0.00%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-3.04%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.80%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FTHMX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.40%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.36%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.65%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.42%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.42%

+2.65%

Сравнение комиссий GTSGX и FTHMX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FTHMX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FTHMX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and FTHMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to FTHMX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор